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在银行Nifty中启动基于theta衰减的非常规熊市价差

2020-01-05 18:35:55来源:

在创下历史新高后,Bank Nifty稍作喘口气,目睹了更高级别的获利。每周以及日线图上的反转形态表明,修正可能会进一步扩大,下周应采取看跌偏见。此外,美伊紧张局势恶化了牛市情绪。

因此,在这种情况下,预计将进一步下跌,因此应采用Delta以及Theta贬值策略,交易者可以选择“非常规熊市价差”,其中可以卖出看跌期权,而可以退出看涨期权。可以买到。为了对冲风险,还可以卖出货币看跌期权。

期权链分析

在ITM看涨期权中,体面的看涨期权写作表明多头暂时失去了控制力,预计未来几天还会下跌。OTM认沽期权的平仓表明,支撑正在减弱,银行业指数的阻力正在向下移动。

数据表明,银行业指数很可能在负偏差的情况下交易,并有望跌至31,800点。1,68,640合约的31,800 PE的新未平仓合约表明,在这些水平上跌势可能会减轻。在周五的交易时段,所有即时买入期权都出现了新的未平仓头寸的可观增加,这表明价格的任何上涨都应在下周的卖出机会中使用。

近期的短期供应区域为32,500,其中见证了新的4,10,740合约的看涨期权书写,累计未平仓合约为7,90,900。

技术设置

最初的反转模式已经出现在周线图上。看跌的十字星烛台形态之后是红色蜡烛,导致形成看跌吞没形态。形成表明多头暂时疲倦,并且在下一轮上涨之前有望有所喘息。日线图上的看跌背离和RSI的范围变动表明,银行指数的修正可能会持续到31,800和31,700。

策略-非常规熊市价差(2020年1月9日合约)

考虑到当前预期会进行修正的情况,交易者可以启动基于theta衰减的非常规空头看涨期权价差,在该价差中可以出售ITM看涨期权,可以购买OTM看涨期权,并补偿在32300 CE中购买的溢价,卖出2手深OTM看跌期权。

卖出32000 CE AT 282

买32300 CE AT 137

在40.70卖出31400 PE(2手)

1)最大利润-226.4点(如果Bank Nifty在32000-31400范围内收盘)

2)最大损失-73.6点(AT&ABOVE 32300)

3)收支平衡-32226

4)不利的是,根据Bank Nifty的策略,需要在策略中设置止损31400

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